对他另眼相看。
罗什又对惊魂未定的吕光说：“将军，这里是个凶险不祥之地，不宜停留。根据天象和时运推算，我们应该加速赶路，尽快回国。半路上会有一块福地可以暂时安身。”吕光这回不敢不信了，乖乖听从。果然，他们顺利走到了凉州（今甘肃武威）。
刚到凉州，就传来了晴天霹雳般的消息：苻坚皇帝在淝水之战大败后，已经被叛将姚苌杀害了！吕光和他的三军将士悲痛万分，在凉州城南设下灵堂，全军披麻戴孝，隆重祭奠苻坚。
苻坚一死，中原大乱，吕光就割据凉州，自己当起了土皇帝，建立了后凉政权，年号“太安”。
太安二年（公元387年）正月，凉州的首府姑臧城（今武威）刮起了特别大的怪风。鸠摩罗什对吕光说：“这不是好风，是妖风！预示着有人要造反叛乱。不过您不用担心，这叛乱自己就会平息，不用您费力去镇压。”果然，没过多久，他手下的大将梁谦和彭晃就一个接一个地造反了，但很快都被吕光派兵平定下去，正应了罗什的话。
到了吕光“龙飞”二年（公元397年），张掖郡临松卢水的胡人首领沮渠男成和他的堂弟沮渠蒙逊造反了，他们推举建康太守段业当首领，建立了北凉政权。吕光很生气，派自己的庶子、担任秦州刺史的太原公吕纂，率领五万大军去讨伐段业。
当时朝廷上下都觉得，段业那伙人不过是乌合之众，而吕纂将军声威赫赫，这次出征肯定能大获全胜，把叛军一网打尽。吕光心里也这么想，但为了保险，还是去问问鸠摩罗什的看法。
罗什仔细推算后，摇摇头说：“陛下，我观察这次出征的运势，恐怕看不到什么胜算啊。”
结果呢？吕纂的大军真的在合黎山一带被段业和沮渠蒙逊的军队打得大败亏输！紧接着，凉州内部又出了乱子，大将郭黁（音nun）也造反了！吕纂在前线打了败仗，又听说后院起火，慌忙丢下主力部队，只带着少数亲兵轻骑往回赶，结果在半路上被郭黁的伏兵打得落花流水，吕纂自己侥幸捡了条命，狼狈逃回。
还有一件事，更显出罗什的神奇。吕光手下有个中书监）叫张资，文采非常好，为人温文尔雅，吕光非常器重他。有一次张资生了重病，吕光想尽办法，到处请名医给他治病，花多少钱都不在乎。
当时有个从外国来的和尚，叫罗叉，吹牛说自己有神通，能治好张资的病。吕光信以为真，非常高兴，给了罗叉很多很多赏赐。
鸠摩罗什知道这个罗叉是个骗子。他悄悄去看望张资，对他说：“张大人，那个罗叉根本治不好你的病，白白浪费钱财罢了。虽然人的生死命运冥冥中自有定数，但我们可以用个法子来试试真假。”他让人找来五种颜色的丝线，搓成一根彩绳。然后当着众人的面，把这根彩绳烧成灰烬，再把灰倒进一盆清水里。
罗什说：“大家看好了。如果这灰烬沉入水底，又能自己变回原来那根五彩绳的样子，那就说明张大人的病是命中注定治不好了，神仙来了也没用。”众人屏息观看。只见水里的灰烬慢慢聚拢，最后竟然真的浮出了水面，而且神奇地恢复了五彩绳的形状！一点不差！这下真相大白，罗叉的骗术被当场戳穿。他装模作样地“治”了几天，张资的病情毫无起色，没过多久就去世了。
不久之后，吕光也病死了。他的儿子吕绍继承了王位。可屁股还没坐热乎，才过了几天，吕光的另一个儿子、吕绍的庶兄吕纂就发动政变，把吕绍杀了，自己当上了后凉的皇帝，改年号为“咸宁”。
咸宁二年（公元400年），怪事连连发生：有户人家的猪生了个怪胎，一个身子长了三个头！更吓人的是，皇宫东厢房的一口水井里，突然钻出一条龙！这条龙一直爬到宫殿前，盘着身子卧在那里，天亮时却消失得无影无踪！吕纂觉得这是天大的祥瑞啊！得意洋洋地把皇宫正殿改名叫“龙翔殿”。
没过几天，又有一条黑龙出现在皇宫的当阳九宫门）上！吕纂更高兴了，干脆把这个宫门也改名叫“龙兴门”。
鸠摩罗什看到这些异常现象，忧心忡忡，赶紧去见吕纂，劝谏道：“陛下！龙本是属阴的神物，平常很少出现，出现也有一定的时节。现在接二连三地出现龙，还伴随着猪生三头的妖异之象，这绝非吉兆，而是上天在降下灾祸的警示啊！这预示着恐怕会有地位低下的人图谋造反，威胁到陛下！您应该赶紧反省自己，克制欲望，修养仁德，来回应上天的警告啊！”
可惜吕纂正陶醉在“祥瑞”的美梦里，哪里听得进这种“扫兴”的话？他不仅不听，有一次还拉着鸠摩罗什下棋）。下棋时，吕纂杀气腾腾地吃掉罗什的一个棋子，得意地喊道：“砍掉胡奴的头！”
罗什听了，不动声色，平静地回了一句：“陛下，您砍不了胡奴的头，恐怕胡奴会砍了别人的头呢！”这话里藏着玄机，可惜吕纂当时完全没听出来，还以为罗什在说棋呢！
原来，吕光有个弟弟叫吕保，吕保有个儿子叫吕超。吕超的小名，正是叫“胡奴”！后来，这个吕超果然发动叛乱，杀掉了皇